PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GSPTXDV с KNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и KNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.03%
3.34%
^GSPTXDV
KNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTXDV:

1.79

KNG:

0.96

Коэф-т Сортино

^GSPTXDV:

2.50

KNG:

1.37

Коэф-т Омега

^GSPTXDV:

1.32

KNG:

1.17

Коэф-т Кальмара

^GSPTXDV:

1.60

KNG:

1.21

Коэф-т Мартина

^GSPTXDV:

10.20

KNG:

4.06

Индекс Язвы

^GSPTXDV:

1.56%

KNG:

2.16%

Дневная вол-ть

^GSPTXDV:

8.88%

KNG:

9.17%

Макс. просадка

^GSPTXDV:

-46.09%

KNG:

-35.12%

Текущая просадка

^GSPTXDV:

-4.96%

KNG:

-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 6.60%.


^GSPTXDV

С начала года

14.97%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

16.03%

1 год

16.80%

5 лет

4.50%

10 лет

2.95%

KNG

С начала года

6.60%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

3.34%

1 год

7.79%

5 лет

7.36%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GSPTXDV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPTXDV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.680.83
Коэффициент Сортино ^GSPTXDV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.361.20
Коэффициент Омега ^GSPTXDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.301.15
Коэффициент Кальмара ^GSPTXDV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.501.04
Коэффициент Мартина ^GSPTXDV, с текущим значением в 9.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.563.40
^GSPTXDV
KNG

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
0.83
^GSPTXDV
KNG

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и KNG

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.96%
-6.41%
^GSPTXDV
KNG

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и KNG

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.40%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.40%
3.03%
^GSPTXDV
KNG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab