PortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPTXDV с KNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPTXDV и KNG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^GSPTXDV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
46.26%
76.91%
^GSPTXDV
KNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTXDV:

1.15

KNG:

0.07

Коэф-т Сортино

^GSPTXDV:

1.56

KNG:

0.27

Коэф-т Омега

^GSPTXDV:

1.22

KNG:

1.03

Коэф-т Кальмара

^GSPTXDV:

0.97

KNG:

0.12

Коэф-т Мартина

^GSPTXDV:

3.13

KNG:

0.38

Индекс Язвы

^GSPTXDV:

3.99%

KNG:

4.40%

Дневная вол-ть

^GSPTXDV:

10.93%

KNG:

13.34%

Макс. просадка

^GSPTXDV:

-46.09%

KNG:

-35.12%

Текущая просадка

^GSPTXDV:

-4.24%

KNG:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью -0.34%.


^GSPTXDV

С начала года

0.28%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-2.01%

1 год

12.83%

5 лет

10.66%

10 лет

3.15%

KNG

С начала года

-0.34%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-5.79%

1 год

0.92%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и KNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPTXDV
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTXDV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTXDV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTXDV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTXDV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.14
0.07
^GSPTXDV
KNG

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTXDV и KNG

Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.24%
-7.27%
^GSPTXDV
KNG

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTXDV и KNG

Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 4.24%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.24%
4.58%
^GSPTXDV
KNG